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中山综合理财规划,在线客服为您解答

2019-10-21 06:42:01 201次浏览

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GSCI商品指数为了方便投资者复制投资,一般持有流动性较强的近月合约。当近月合约将进入现货交割月时,就移仓至下一个月合约。GSCI商品指数会在每个月第五个交易日到第九个交易日进行展期交易。在迁仓期间,每天迁仓交易量是全部交易量的 20%。在第五个交易日之前,整个投资组合包括最近交易月份的商品期货,在第五个交易日收盘以后,整个投资组合持有 80%的最近的合约,持有 20%下个月份的合约。以这种方式,在第九个交易日收盘后,GSCI商品指数持有的合约从最近的月份转移到下一个的合约月份上了。

2005年之前,RJ/CRB商品指数中所有商品的权重是等同的,而新的商品指数将所有商品分成四个权重等级,第一等级由石油产品组成,权重封顶为33%;第二等级由七种高流动性商品组成,最高权重为42%;第三等级由四种流动性较好的商品组成,最高权重为20%;第四等级由五种商品组成,最高权重为5%。除了第一等级之外,其他等级内的商品都是等权重的。RJ/CRB商品指数每个月调整一次,选择的商品价格采用期货合约的近期月份,而不是以前采用的6个合约月份的平均价格。

由于RJ/CRB商品指数涵盖的商品都是原材料性质的大宗物资商品,而且价格都是来自期货市场,RJ/CRB商品指数在反映世界商品价格的总体动态上有着特殊的作用。它能够较好地反映PPI和CPI的变化,有效地传递通货膨胀的压力。有研究表明,RJ/CRB商品指数与通货膨胀指数在同一个方向波动,同时也与债券收益率在同一方向上波动。

彭博商品指数BCOM是一个具有高流动性和多样性的商品指数,现在包含了22种商品,覆盖了7大类商品。BCOM每年都会利用商品交易量和全球产量来调整持有的合约。每种商品合约的权重有2/3是由交易量决定的,有1/3是由世界产量决定的。为了防止过度集中带来的风险,BCOM对单个大宗商品的类别设定了33%的上限,对单种大宗商品设定了15%的上限。BCOM2019预期权重为:能源30.34%,农业29.95%,金属33.78%,牲畜5.94%。

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